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套保业务流程

能源中心套保业务流程

03.31 / 2022

一、 套保交易管理
套保交易实行分段管理: 

1、原油期货合约:

       一般月份套期保值交易头寸:合约挂牌至交割月份前第三月的最后一个交易日;

       临近交割月份套期保值交易头寸:交割月份前第二月和交割月份前第一月;

       原油期货临近月份套期保值额度在交割月份前第二月可以重复使用,自交割月份前第一月第一交易日起不得重复使用


2、20号胶期货合约:
一般月份套期保值交易头寸:合约挂牌至交割月份前第二月的最后一个交易日;
临近交割月份套期保值交易头寸:交割月份前第一月和交割月份;
20号胶期货临近月份套期保值额度在交割月份前第一月可以重复使用,自交割月份第一交易日起不得重复使用。

二、申请套保额度资料

  • 一般月份套期保值交易头寸 申请材料:
      (一)一般月份套期保值额度申请(审批)表,包括准确填报客户信息及申请内容;
      (二)企业营业执照副本或者大阳城官网注册证书等能够证明经营范围的文件;
      (三)上一年度现货经营业绩或者最新经审计的年度财务报告;
      (四)当年或者下一年度现货经营计划,与申请套期保值交易相对应的购销合同或者其他有效凭证;
      (五)套期保值交易方案,主要内容包括风险来源分析、保值目标; 
      (六)非期货大阳城官网会员、境外特殊非经纪参与者申请的,提供套期保值交易管理制度;
      (七)能源中心要求的其他材料。
注意事项:
?原油套保申请时间:申请应当在该套期保值所涉合约挂牌至交割月份前第三月的最后一个交易日之间提出,逾期能源中心不再受理。
?20号胶套保申请时间:申请应当在该套期保值所涉合约挂牌至交割月份前第二月的最后一个交易日之间提出,逾期能源中心不再受理。
?审批原则:能源中心按照申请人的主体资格是否符合,是否具有真实的套期保值交易需求,套期保值品种、交易部位、买卖数量、套期保值时间与生产经营规模、历史经营状况、资金等情况是否相适应等因素,确定申请人的一般月份套期保值额度。一般月份套期保值额度不超过其所提供的申请材料中所申报的数量。
?审核批复时间:交易所在5个工作日内进行审核;
  • 临近交割月份套期保值交易头寸申请材料:

       (一)临近月份套期保值额度申请(审批)表,包括准确填报客户信息及申请内容;

       (二)企业营业执照副本或者大阳城官网注册证书等能够证明经营范围的文件;

      (三)证明临近交割月份套期保值交易需求真实性的相关材料,包括当年或者上一年度生产计划书、与申请额度相对应的现货仓单、加工订单、购销合同、购销发票或者拥有实物的其他有效凭证;

      (四)非期货大阳城官网会员、境外特殊非经纪参与者申请的,提供套期保值交易管理制度;

      (五)能源中心要求的其他材料。
注意事项:
?原油保额度申请时间:申请应当在该合约交割月份前第四月的第一个交易日至交割月份前第二月的最后一个交易日之间提出,逾期能源中心不再受理。
?20号胶套保额度申请时间:申请应当在该合约交割月份前第三月的第一个交易日至交割月份前第一月的最后一个交易日之间提出,逾期能源中心不再受理。
?审批原则:能源中心按照交易部位和数量、现货经营状况、对应期货合约的持仓状况、可供交割品在能源中心库存以及期现价格是否背离等因素,确定申请人的临近月份套期保值额度。
全年各合约月份临近月份套期保值额度累计不得超过其当年生产能力、当年生产计划或者上一年度该商品经营数量。
?审核批复时间:交易所在5个工作日内进行审核;

三、套期保值业务其他规则提示
1)未申请临近月份套期保值额度的,一般月份套期保值额度进入临近交割月份后,能源中心按照一般月份套期保值额度与该上市品种临近交割月份一般持仓限额中的较低标准,转化为临近月份套期保值额度。
2)取得套期保值交易持仓额度后,者客户可以在套期保值所涉合约最后交易日前第三个交易日收市前建仓。在规定期限内未建仓的,视为自动放弃相应套期保值交易持仓额度。
3)全年各合约月份临近月份套期保值额度累计不得超过其当年生产能力、当年生产计划或者上一年度该商品经营数量。
4)相关品种套期保值持仓临近交割期整数倍调整参照一般持仓整数倍调整方法实行
5)客户套期保值交易持仓超过核定额度的,应当在下一交易日第一节交易时间自行调整;逾期未进行调整或者调整后仍不符合要求的,能源中心可以采取强行平仓措施。
6) 非期货大阳城官网会员、境外特殊非经纪参与者或者客户在套期保值交易持仓额度内频繁进行开平仓交易,或者利用取得的额度影响或者企图影响市场价格的,能源中心可以视情节轻重,采取谈话提醒、书面警示、调整或者取消套期保值交易持仓额度、限制开仓、限期平仓、强行平仓等措施。
7)能源中心可以根据期货市场、现货市场和持仓情况,要求非期货大阳城官网会员、境外特殊非经纪参与者或者客户报告现货、期货交易情况,并对其取得的套期保值交易持仓额度提供补充说明材料。
8)客户申请套期保值交易持仓额度或者进行交易时,有欺诈或者违反能源中心规定行为的,能源中心可以不受理申请、调整或者取消套期保值交易持仓额度,将已建立的套期保值交易持仓视为一般持仓处理或者予以强行平仓,并按照《上海国际能源交易中心违规处理实施细则》处理。

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